Инвестиционная платформа Advisors’ Axiom от Росбанка

1. Вводная задача от заказчика, проблематика, цели

Инвестиционная платформа Advisors’ Axiom — это площадка для совместной работы инвесторов сегмента Premium и Private Banking, инвестиционных консультантов и финансовых экспертов, разработанная ПАО РОСБАНК.

Возможности платформы:

• Во что инвестировать, когда и зачем
• Подборки ценных бумаг
• Продуктовый каталог
• Модель сбалансированного инвестиционного портфеля
• Только важные новости
• Показывает только те новости, которые могут повлиять на цену активов клиента, и отмечает тональность этого события
• Риск-менеджмент
• Оценка риска портфеля и инвестиционное профилирование

2. Описание реализации кейса и творческого пути по поиску оптимального решения

Необходимо было разработать MVP удобного онлайн-инструмента для инвестирования для клиентов Росбанка сегмента Premium и Private с возможностью следить за всеми изменениями их портфеля, а также мобильное приложение к нему.

Платформа на стадии MVP должна включать профиль инвестора и финансового эксперта, который закреплен за каждым клиентом и помогает ему в формировании и реализации его инвестиционной стратегии.

Сервис должен не только содержать всю необходимую информацию по портфелю, но и сигнализировать о негативных изменениях портфеля и отслеживать происходящие в экономике изменения с помощью машинного обучения, анализировать состояние активов и фиксировать их динамику.

Все это должно сделать Advisors’ Axiom более удобным и прибыльным инструментом.

В качестве языка разработки был выбран python, django — в качестве фреймворка.

Система делится:

• на личный кабинет менеджера,
• личный кабинет клиента.

Они работают на одной кодовой базе, но выполняются в разных контейнерах в средах банка с различными уровнями доступа:

• личный кабинет менеджера доступен только из сети банка с устройств банка,
• личный кабинет клиента доступен из сети Интернет.

Сопутствующая функциональность реализуется в микросервисной архитектуре, в частности такие сервисы, как:

• Профилирование клиентов (опросник клиентов и расчет риск-рейтинга).
• Новостной модуль (парсинг и анализ новостей с помощью методов машинного обучения).
• Внешнее API для страховых компаний.
• Генератор PDF-отчетов (php).

Взаимодействие между микросервисами и основным функционалом осуществляется через Брокер сообщений и restful-API.

Платформа разработана в виде монолитного приложения (на уровне кодовой базы), работающего на единой базе данных, но с логической декомпозицией на модули и с возможным выделением обособленной функциональности в отдельные микросервисы со взаимодействием на очередях или API.

Нейросеть для оценки тональности новостей

Для машинного обучения модели мы использовали более 20 тысяч страниц новостей на английском языке и более 10 тысяч страниц новостей на русском языке. При этом был обучен собственный дескриптор слов, поскольку в новостях много специализированных терминов.

После был сформирован собственный набор данных из 10 тысяч новостей, которые сначала были размечены автоматически с использованием вычисляемого индикатора прогноза аномальной доходности. А потом аналитиком была произведена ручная разметка собранных статей с точки зрения общей тональности новости и влияния на рыночную стоимость компании (в средней и долгосрочной перспективе), что позволило достичь большей точности в работе системы.

Особое внимание к вопросам безопасности

В процессе интеграции платформы с внутренней банковской инфраструктурой специалисты Росбанка внедрили системы мониторинга базы данных Imperva, сбора событий и инцидентов SIEM, обеспечения безопасности обмена данных WSO2, тестирования кода Solar AppScreener и приняты другие меры по обеспечению конфиденциальности.

3. Результаты сотрудничества

Вeб-версия платформы включает в себя следующее:

• Представление услуг и продуктов банка в виде единого каталога продуктов (ценные бумаги, счета, депозиты, страхование, доверительное управление и т. п.).
• Объединение данных из нескольких учетных систем, агрегация, приведение к виду, понятному пользователю, обогащение и предоставление в едином интерфейсе.
• Расчет доходности активов в денежном и процентном выражениях по различным активам (каждый тип актива может иметь собственную методику расчета).
• Вывод истории операций по различным активам из разнородных источников данных.
• История стоимости активов за различные временные периоды.
• Вывод актуальной рыночной цены и средней цены покупки актива.
• Различные интерфейсные группировки активов для более удобного предоставления информации.
• Система анализа портфелей клиентов как для клиентов, так и для их менеджеров.

Например:

Изменение портфеля клиента.

Изменения ценной бумаги клиента.

Концентрация всех активов в одной валюте.

Концентрация всех активов в одном продукте.

Портфель не соответствует эталонному.

И др.

• Генерация pdf-отчетов по каждому клиенту в ежедневном режиме.
• Процесс ребалансировки портфеля клиента (подбор продуктов для клиента, которые могут ребалансировать его портфель в соответствии с риск профилем).
• Предоставление новостей по продуктам клиента с оценкой их тональности (хорошо или плохо).
• Профилирование клиента (опрос и присвоение риск-рейтинга).
• Формирование заявок на покупки продуктов различных типов.

Мобильное приложение для инвестирования Premium и Private клиентов состоит из двух частей:

• личный кабинет финансового эксперта,
• личный кабинет клиента.

Основные блоки приложения:

• Динамика портфеля всех клиентов менеджера за год.
• Лидер роста, падения и выплат по инвестиционному портфелю на текущую дату.
• Новости по компаниям — положительные/отрицательные/нейтральные.
• При переходе на конкретную новость можно увидеть, каких клиентов она может заинтересовать.
• Актуальные продукты, которые доступны к приобретению.
• Каталог клиентов с фильтрацией по необходимым параметрам.
• Отчеты с подробным содержанием портфеля клиента.
• Покупка инвестиционных продуктов.
• Предложение по ребалансировке портфеля клиента.

Нейросеть для оценки тональности новостей

Приложение с заданным периодом времени автоматически считывает свежие новости из определенного перечня сайтов-источников, умеет получать текст новости по ссылке (URL) на страницу сайта-источника.

Каждая новость, попадающая на оценку и формирование анонса автоматически привязана по заданному перечню тегов к необходимой компании.

Изображение подбираются для новости автоматически на основе тегов категории компании.

Для перевода новости на русский язык используются внешние сервисы, обеспечивающие качественный машинный перевод текста.

Корректировка анонсов, изображений и публикаций выполняются через панель администрирования модератором контента.

4. Заключение

Клиенты Росбанка сегмента Premium и Private получили удобный онлайн-инструмент для инвестирования с возможностью следить за всеми изменениями портфеля и новостной лентой, которую собирает и анализирует нейросеть.

Нами реализованы такие полезные сервисы, как:

• профилирование клиентов (опросник клиентов и расчет риск-рейтинга)
• новостной модуль (парсинг и анализ новостей с помощью методов машинного обучения)
• внешнее API для страховых компаний
• генератор PDF-отчетов (php)